Сравнение JSJIX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund	0.26%	2.06%	30.50%	6.09%	-36.93%	23.89%	40.32%	16.30%	-10.55%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-15.14%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

JSJIX

1 день: 4.50%

1 месяц: -6.86%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: -2.25%

1 год: 15.10%

3 года*: 10.79%

5 лет*: -0.17%

10 лет*: —

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JSJIX:

JSJIX с CTSIX JSJIX с HRSMX JSJIX с JIBCX JSJIX с JVLIX JSJIX с JVMIX JSJIX с KSOAX JSJIX с OBMCX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий JSJIX и NEAGX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

JSJIX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSJIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSJIX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	2.14	-1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	2.71	-1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.38	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.28	4.27	-2.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.10	15.19	-11.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSJIX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	2.14	-1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.62	-0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.59	-0.34

Корреляция

Корреляция между JSJIX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и NEAGX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund	11.10%	11.13%	7.62%	0.00%	0.00%	34.08%	3.69%	0.00%	3.76%	0.00%	0.00%	0.00%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и NEAGX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSJIX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.12%	-41.80%	-4.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.51%	-14.01%	+1.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.12%	-36.31%	-9.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.48%	-7.75%	-8.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.32%	-8.72%	-9.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	3.93%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и NEAGX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) составляет 10.63%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSJIX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.63%	11.64%	-1.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.86%	19.84%	-1.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.70%	28.93%	-4.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.15%	24.33%	-0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.30%	23.90%	+1.40%

Сравнение JSJIX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и NEAGX

Сравнение доходности по годам JSJIX и NEAGX

Доходность по периодам

JSJIX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSJIX и NEAGX

Доходность на риск

JSJIX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

JSJIX

NEAGX

Сравнение JSJIX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSJIX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)