Сравнение JSI с FLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).
JSI и FLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JSI и FLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSI и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.41% | 6.46% | 7.08% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 0.82% | 4.93% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.
JSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSI и FLDB
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Доходность на риск
JSI vs. FLDB — Ранг доходности на риск
JSI
FLDB
Сравнение JSI c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 4.35 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 7.43 | -5.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 11.81 | -9.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 67.36 | -58.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 4.35 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 3.62 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между JSI и FLDB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и FLDB
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FLDB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.82% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.55% | 4.72% | 3.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSI и FLDB
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и FLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSI | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -0.49% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.40% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.05% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.07% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и FLDB
Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSI | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.28% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.68% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.05% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.33% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.33% | +1.60% |