Сравнение JSGIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSGIX показывает доходность -13.25%, а TILIX немного выше – -13.04%. За последние 10 лет акции JSGIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.09% соответственно.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и TILIX
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
JSGIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
JSGIX
TILIX
Сравнение JSGIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.32 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и TILIX
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и TILIX
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -50.54% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -16.24% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -32.68% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -32.68% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -16.24% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.77% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.73% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и TILIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 5.32% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.80% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.35% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 21.44% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.01% | -0.05% |