PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с PIT

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, JSCP returned 5.56%/yr vs 18.65%/yr for PIT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 28.27%.

JSCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.28%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

PIT

1 день
0.40%
1 месяц
-10.27%
С начала года
28.27%
6 месяцев
29.77%
1 год
39.38%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.71%6.86%5.06%6.22%-0.42%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		28.27%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between JSCP and PIT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.09

The correlation between JSCP and PIT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с JPLDJSCP с VABSJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с AGGH
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

JSCP vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSCPPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.83

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.37

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.87

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.34

+1.56

JSCP vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PIT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSCP и PIT

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки PIT в -13.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-13.74%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-13.74%

+12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-13.74%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-13.40%

+13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.06%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.48%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и PIT

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.63%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.96%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

19.37%

-18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

21.60%

-19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

17.50%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

17.50%

-14.95%

Сравнение комиссий JSCP и PIT

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и PIT

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PIT в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.95%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and PIT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.96%) compared to JSCP (0.63%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs PIT's -13.74%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.65% vs 5.56% for JSCP. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.65% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 4.49% for JSCP.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.55% for PIT.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор