Сравнение JSCP с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
JSCP и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 3.15% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и JPHY
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
JSCP vs. JPHY — Ранг доходности на риск
JSCP
JPHY
Сравнение JSCP c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.87 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и JPHY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и JPHY
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и JPHY
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -1.65% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.43% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.23% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.09% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 3.09% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 3.09% | -0.52% |