Сравнение JSCP с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
JSCP и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | -0.57% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и HFSI
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
JSCP vs. HFSI — Ранг доходности на риск
JSCP
HFSI
Сравнение JSCP c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.50 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.05 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.81 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 7.08 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.50 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и HFSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и HFSI
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и HFSI
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -19.34% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -3.54% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.32% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.91% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.91% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и HFSI
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.64% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.38% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.27% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.01% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 5.01% | -2.44% |