PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с DBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с DBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and DBL (DoubleLine Opportunistic Credit Fund) are both funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while DBL is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past 5 years, JSCP returned 2.37%/yr vs 2.11%/yr for DBL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JSCP charges 0.33%/yr vs 2.43%/yr for DBL.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и DBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -2.09%.

JSCP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.64%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—

DBL

1 день
0.29%
1 месяц
0.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.41%
1 год
0.23%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и DBL

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.60%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-2.09%7.16%10.05%13.11%-15.83%2.51%

Correlation

The correlation between JSCP and DBL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с DBL:
DBL с CRMVXDBL с ZTRDBL с DSLDBL с DBLFXDBL с DBSCXDBL с RFXIXDBL с ANGLX

Доходность на риск

JSCP vs. DBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c DBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPDBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.03

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
0.10

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.01

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.04

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

0.11

+13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. DBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DBL равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и DBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPDBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.03

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.32

+0.62

Просадки

Сравнение просадок JSCP и DBL

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и DBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPDBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-26.45%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-5.72%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-5.72%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-24.54%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.02%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.86%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.18%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и DBL

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.54%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPDBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.82%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

5.45%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

7.10%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

11.56%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

14.53%

-11.98%

Сравнение комиссий JSCP и DBL

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и DBL

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности DBL в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.18%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and DBL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBL has higher volatility (1.82%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs DBL's -26.45%.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и DBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор