Сравнение JSCGX с UMBHX
JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. JSCGX charges 1.97%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности JSCGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JSCGX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -27.22%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- 6.95%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSCGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | -7.87% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between JSCGX and UMBHX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSCGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
JSCGX
UMBHX
Сравнение JSCGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.70 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок JSCGX и UMBHX
Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.07% | -1.86% | -68.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | 0.00% | -49.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -0.63% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSCGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 24.77% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 24.77% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 24.77% | +8.00% |
Сравнение комиссий JSCGX и UMBHX
JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCGX и UMBHX
Ни JSCGX, ни UMBHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% | 13.69% | 2.57% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSCGX and UMBHX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JSCGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор