PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.58% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с SWLGXJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIXJSCGX с JAMFX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий JSCGX и SSCPX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

JSCGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.94

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.44

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.74

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.57

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.20

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между JSCGX и SSCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и SSCPX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и SSCPX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-53.65%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-11.83%

-20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-27.78%

-40.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-43.59%

-26.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-8.09%

-41.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-10.30%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.69%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и SSCPX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.57%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

15.33%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

22.69%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

22.17%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

22.93%

+9.72%