Сравнение JRZE.L с EWT
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 31.18%/yr for EWT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и EWT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZE.L торгуется в GBp, в то время как EWT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 55.94%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 55.94%
- 6 месяцев
- 56.88%
- 1 год
- 94.23%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам JRZE.L и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 55.94% | 19.23% | 18.14% | 17.77% | -13.72% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and EWT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. EWT — Ранг доходности на риск
JRZE.L
EWT
Сравнение JRZE.L c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.67 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 10.77 | -8.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 30.69 | -23.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.93 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и EWT
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EWT в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -49.31% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.80% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -26.08% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.70% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -9.17% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.08% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и EWT
Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) составляет 4.64%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.22% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 19.94% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 24.12% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.73% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.70% | -1.57% |
Сравнение комиссий JRZE.L и EWT
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и EWT
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.87% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and EWT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.
JRZE.L is categorized as Europe Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.59% for EWT.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор