Сравнение JRZE.L с CEUR.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 13.68%/yr for CEUR.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и CEUR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEUR.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам JRZE.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 6.66% | 24.46% | 4.90% | 12.93% | 1.43% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and CEUR.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.95 |
The correlation between JRZE.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
CEUR.L
Сравнение JRZE.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.74 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.06 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и CEUR.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -28.63% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.05% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -12.66% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.52% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.58% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.17% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и CEUR.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.25% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 10.53% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 12.44% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.88% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.97% | +4.16% |
Сравнение комиссий JRZE.L и CEUR.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и CEUR.L
Ни JRZE.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JRZE.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор