Сравнение JRZE.L с JMRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L).
JRZE.L и JMRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRZE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. JMRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRZE.L или JMRE.L.
Основные характеристики
| JRZE.L | JMRE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | 3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 13.74% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 48.86% |
| Макс. просадка | -17.17% | -31.64% |
| Текущая просадка | -13.39% | -19.53% |
Корреляция
Корреляция между JRZE.L и JMRE.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и JMRE.L
С начала года, JRZE.L показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у JMRE.L с доходностью 3.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRZE.L и JMRE.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMRE.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRZE.L c JMRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и JMRE.L
Ни JRZE.L, ни JMRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и JMRE.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки JMRE.L в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и JMRE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и JMRE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JMRE.L) имеют волатильность 4.19% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.