Сравнение JRZE.L с JURE.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JURE.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 18.48%/yr for JURE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JURE.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и JURE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у JURE.L с доходностью 9.76%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JURE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZE.L и JURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.76% | 8.38% | 27.17% | 21.34% | -3.39% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and JURE.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.58 |
The correlation between JRZE.L and JURE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. JURE.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
JURE.L
Сравнение JRZE.L c JURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | JURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.99 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 15.08 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и JURE.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки JURE.L в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и JURE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -26.13% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.00% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -21.50% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.26% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.66% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.86% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и JURE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.59% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.03% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 10.38% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.45% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.39% | +2.74% |
Сравнение комиссий JRZE.L и JURE.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JURE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и JURE.L
Ни JRZE.L, ни JURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and JURE.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JURE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JURE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
JRZE.L is categorized as Europe Equities, while JURE.L is Large Cap Blend Equities. JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JURE.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.20% for JURE.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и JURE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор