Сравнение JRZD.L с IEVL.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds. JRZD.L is actively managed, while IEVL.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 21.86%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 16.18%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам JRZD.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 16.18% | 35.04% | 10.57% | 13.52% | -2.84% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.88 |
The correlation between JRZD.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
IEVL.L
Сравнение JRZD.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.55 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 13.36 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и IEVL.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -40.09% | +25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.79% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -17.43% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.22% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -7.43% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.61% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и IEVL.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.24% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.25% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 11.83% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 14.13% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.37% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.27% | -1.74% |
Сравнение комиссий JRZD.L и IEVL.L
И JRZD.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и IEVL.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZD.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор