Сравнение JRZD.L с CEUR.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds. JRZD.L is actively managed, while CEUR.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 14.92%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и CEUR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 11.01%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEUR.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам JRZD.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 11.01% | 17.97% | 9.96% | 15.33% | -4.26% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and CEUR.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.93 |
The correlation between JRZD.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
CEUR.L
Сравнение JRZD.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.17 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.04 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и CEUR.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -50.52% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.05% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -15.75% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.65% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -13.62% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.72% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и CEUR.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.23% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.88% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.03% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.35% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.33% | -0.80% |
Сравнение комиссий JRZD.L и CEUR.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и CEUR.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JRZD.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор