Сравнение JRZD.L с JSET.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 3.28%/yr for JSET.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью 1.11%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSET.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 1.11% | 2.25% | 4.03% | 3.47% | 0.14% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and JSET.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
JSET.L
Сравнение JRZD.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.18 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 9.79 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и JSET.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки JSET.L в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -15.86% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -0.60% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -12.65% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.10% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -11.41% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.20% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и JSET.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.46% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 1.63% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 2.22% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 9.12% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 8.76% | +6.77% |
Сравнение комиссий JRZD.L и JSET.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и JSET.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and JSET.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JSET.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор