Сравнение JRZD.L с JU13.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JU13.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity. JRZD.L is actively managed, while JU13.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 3.59%/yr for JU13.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for JU13.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и JU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JU13.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JU13.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JU13.L с доходностью 3.56%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JU13.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и JU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 3.56% | -7.32% | 10.90% | 0.93% | -2.48% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and JU13.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. JU13.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
JU13.L
Сравнение JRZD.L c JU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | JU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.36 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 3.64 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и JU13.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что больше максимальной просадки JU13.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | JU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -12.78% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -3.94% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -10.77% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -4.91% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -5.46% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.48% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и JU13.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | JU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.38% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 4.27% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 5.80% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 7.36% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 7.12% | +8.41% |
Сравнение комиссий JRZD.L и JU13.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JU13.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и JU13.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как JU13.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and JU13.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JU13.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JU13.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JU13.L is Government Bonds. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.07% for JU13.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор