Сравнение JRZD.L с JPCT.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index. JRZD.L is actively managed, while JPCT.L is passively managed. Over the past 3 years, JRZD.L returned 16.12%/yr vs 15.54%/yr for JPCT.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for JPCT.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и JPCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JPCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPCT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JPCT.L с доходностью 9.03%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPCT.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и JPCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 20.11% | 0.90% |
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 9.03% | 5.58% | 25.29% | 19.92% | -8.64% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and JPCT.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between JRZD.L and JPCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. JPCT.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
JPCT.L
Сравнение JRZD.L c JPCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | JPCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.08 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.90 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и JPCT.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки JPCT.L в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JPCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | JPCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -21.48% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.63% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -21.48% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.23% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.04% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.28% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и JPCT.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | JPCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.35% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.28% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 13.08% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.08% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.72% | +0.81% |
Сравнение комиссий JRZD.L и JPCT.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPCT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и JPCT.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как JPCT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and JPCT.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JPCT.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.19% for JPCT.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JPCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор