PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-0.15%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%21.96%-6.87%4.78%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

JRTIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.54%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с TAGRXJRTIX с FFGZXJRTIX с FRHMXJRTIX с FRQKXJRTIX с JAAAXJRTIX с JRLVX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий JRTIX и URINX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

JRTIX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.83

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.62

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.52

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

10.91

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.57

Корреляция

Корреляция между JRTIX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и URINX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.60%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и URINX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-15.27%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.41%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-15.27%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.81%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.93%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.02%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и URINX

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.61%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.83%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

6.07%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

6.23%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

5.79%

+7.31%