Сравнение JRTIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JRTIX или DGRO.
Основные характеристики
| JRTIX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.40% | 16.47% |
| Дох-ть за 1 год | 17.91% | 23.34% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | 8.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 12.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 11.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 9.08% | 10.16% |
| Макс. просадка | -27.48% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между JRTIX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JRTIX и DGRO
С начала года, JRTIX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции JRTIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.60% против 11.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRTIX и DGRO
JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JRTIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTIX и DGRO
Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DGRO в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | 2.24% | 2.47% | 7.47% | 5.97% | 4.79% | 7.59% | 9.73% | 6.80% | 0.00% | 2.97% | 1.45% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок JRTIX и DGRO
Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JRTIX и DGRO
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) составляет 2.46%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.