Сравнение JRTIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JRTIX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRTIX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | -0.15% | 14.83% | 9.55% | 13.58% | -17.14% | 13.76% | 14.04% | 21.96% | -6.87% | 4.78% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 16.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
JRTIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRTIX и DGRO
JRTIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
JRTIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
JRTIX
DGRO
Сравнение JRTIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTIX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.48 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.80 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JRTIX и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTIX и DGRO
Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | 2.60% | 2.59% | 2.43% | 2.47% | 7.47% | 5.97% | 4.79% | 7.59% | 9.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JRTIX и DGRO
Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRTIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -35.10% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -10.92% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -19.31% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -4.70% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.48% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.37% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTIX и DGRO
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRTIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.57% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 7.21% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 14.47% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 13.84% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.63% | -3.53% |