Сравнение JRTIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JRTIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRTIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | -0.15% | 14.83% | 9.55% | 13.58% | -17.14% | 13.76% | 14.04% | 21.96% | -6.87% | 4.78% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.
JRTIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRTIX и TAGRX
JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JRTIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JRTIX
TAGRX
Сравнение JRTIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRTIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.40 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.70 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.56 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.91 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRTIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.40 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JRTIX и TAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTIX и TAGRX
Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTIX John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio | 2.60% | 2.59% | 2.43% | 2.47% | 7.47% | 5.97% | 4.79% | 7.59% | 9.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JRTIX и TAGRX
Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRTIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -58.45% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -14.04% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -29.10% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -11.64% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -11.57% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 4.13% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTIX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRTIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.19% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 10.11% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 18.91% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 20.21% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 20.50% | -7.40% |