PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-0.15%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%21.96%-6.87%4.78%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%.

JRTIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.54%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с FFGZXJRTIX с JAAAXJRTIX с TAGRXJRTIX с FRAMXJRTIX с FRQKXJRTIX с JCCIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JRTIX и JVLIX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRTIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.66

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.89

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между JRTIX и JVLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и JVLIX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.60%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%0.00%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и JVLIX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-59.12%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-11.86%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-20.48%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.70%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-10.57%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.60%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.08%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.76%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

16.78%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

17.33%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

18.89%

-5.79%