PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JRSIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.31% соответственно.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDXJRSIX с VTCLX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JRSIX и SGOIX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.21

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.80

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.59

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

10.79

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.21

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.43

Корреляция

Корреляция между JRSIX и SGOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и SGOIX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и SGOIX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-35.54%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.35%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-21.39%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-24.79%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.91%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.57%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и SGOIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.40%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.85%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

13.64%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

11.77%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

11.37%

+5.79%