PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-7.38%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции JRSIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.23% соответственно.

JRSIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
-6.19%
1 год
9.78%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.20%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий JRSIX и FSKAX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.04

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.05

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между JRSIX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и FSKAX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.88%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и FSKAX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-35.01%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.42%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-25.39%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-35.01%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-8.92%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.05%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и FSKAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.42%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.40%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

18.50%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.38%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.42%

-1.29%