PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JRONY с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JRONY и WPM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности JRONY и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.51%
8.08%
JRONY
WPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JRONY:

-0.77

WPM:

0.56

Коэф-т Сортино

JRONY:

-0.92

WPM:

0.94

Коэф-т Омега

JRONY:

0.88

WPM:

1.12

Коэф-т Кальмара

JRONY:

-0.55

WPM:

0.63

Коэф-т Мартина

JRONY:

-1.17

WPM:

2.16

Индекс Язвы

JRONY:

20.10%

WPM:

7.85%

Дневная вол-ть

JRONY:

30.56%

WPM:

30.35%

Макс. просадка

JRONY:

-62.30%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

JRONY:

-34.90%

WPM:

-16.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRONY:

$12.23B

WPM:

$27.26B

EPS

JRONY:

$2.13

WPM:

$1.34

Цена/прибыль

JRONY:

18.18

WPM:

44.60

PEG коэффициент

JRONY:

0.00

WPM:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

JRONY:

$32.92B

WPM:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

JRONY:

$11.74B

WPM:

$739.89M

EBITDA (12 мес.)

JRONY:

$2.12B

WPM:

$695.47M

Доходность по периодам

С начала года, JRONY показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 17.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JRONY имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции WPM немного впереди с 12.49%.


JRONY

С начала года

-23.58%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-11.64%

1 год

-23.48%

5 лет

5.73%

10 лет

12.39%

WPM

С начала года

17.43%

1 месяц

-10.19%

6 месяцев

8.04%

1 год

16.21%

5 лет

15.69%

10 лет

12.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JRONY c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JRONY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.770.56
Коэффициент Сортино JRONY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.920.94
Коэффициент Омега JRONY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.12
Коэффициент Кальмара JRONY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.550.63
Коэффициент Мартина JRONY, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.172.16
JRONY
WPM

Показатель коэффициента Шарпа JRONY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа WPM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRONY и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.77
0.56
JRONY
WPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRONY и WPM

Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности WPM в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JRONY
Jerónimo Martins ADR
3.75%2.38%3.83%1.52%2.37%2.20%6.33%3.33%2.29%5.16%4.17%1.96%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
1.08%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%2.23%

Просадки

Сравнение просадок JRONY и WPM

Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.30%, что меньше максимальной просадки WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.90%
-16.17%
JRONY
WPM

Волатильность

Сравнение волатильности JRONY и WPM

Текущая волатильность для Jerónimo Martins ADR (JRONY) составляет 5.68%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что JRONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.68%
9.82%
JRONY
WPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRONY и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jerónimo Martins ADR и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab