PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRONY с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRONY с DNOPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JRONY (Jerónimo Martins ADR) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JRONY in Food Distribution, DNOPY in Grocery Stores. Over the past 5 years, JRONY returned 4.22%/yr vs 1.14%/yr for DNOPY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRONY и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRONY показывает доходность -14.16%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -33.73%.

JRONY

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-16.74%
3 года*
-8.03%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.86%

DNOPY

1 день
1.45%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-33.96%
1 год
-46.37%
3 года*
-12.43%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRONY и DNOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JRONY
Jerónimo Martins ADR		-14.16%28.14%-22.47%20.68%-3.86%39.97%2.55%
DNOPY
Dino Polska S.A		-33.73%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%

Correlation

The correlation between JRONY and DNOPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.19

Over the past year, JRONY and DNOPY have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRONY:

$6.17B

DNOPY:

$7.55B

EPS

JRONY:

€2.71

DNOPY:

PLN 1.59

Коэффициент P/E

JRONY:

12.78

DNOPY:

18.29

Коэффициент PEG

JRONY:

0.36

DNOPY:

1.04

Коэффициент P/S

JRONY:

0.22

DNOPY:

0.82

Коэффициент P/B

JRONY:

1.60

DNOPY:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

JRONY:

€36.58B

DNOPY:

PLN 34.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

JRONY:

€7.29B

DNOPY:

PLN 8.12B

EBITDA (12 мес.)

JRONY:

€2.48B

DNOPY:

PLN 2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jerónimo Martins ADR

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с JRONY:
JRONY с SPYJRONY с BCCJRONY с MDLZJRONY с WPMJRONY с VUSA.AS
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с SPYDNOPY с ADBEDNOPY с DXCM

Доходность на риск

JRONY vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRONY
Ранг доходности на риск JRONY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRONY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY: 99
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRONY c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRONYDNOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-1.07

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.57

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.93

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.64

+0.23

JRONY vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRONY на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRONY и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRONY и DNOPY

Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DNOPY в -49.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и DNOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRONYDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-49.93%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-49.93%

+25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.93%

-49.93%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-49.93%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.52%

-49.21%

+21.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-14.64%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

28.28%

-16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JRONY и DNOPY

Текущая волатильность для Jerónimo Martins ADR (JRONY) составляет 4.20%, в то время как у Dino Polska S.A (DNOPY) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что JRONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRONYDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

8.00%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

35.62%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

43.60%

-18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

58.20%

-28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

59.55%

-30.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRONY и DNOPY

Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRONY
Jerónimo Martins ADR		3.87%2.72%3.70%2.39%3.83%1.48%2.35%2.18%6.50%7.13%10.27%5.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRONY и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jerónimo Martins ADR и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
9.05B
8.44B
(JRONY) Общая выручка
(DNOPY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JRONY значения в EUR, DNOPY значения в PLN

Сравнение рентабельности JRONY и DNOPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jerónimo Martins ADR и Dino Polska S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
21.1%
24.0%
Активы портфеля
JRONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 9.05B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

JRONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 277.49M при выручке в 9.05B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

JRONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 120.96M при выручке в 9.05B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

JRONY and DNOPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNOPY has higher volatility (8.00%) compared to JRONY (4.20%). In terms of maximum drawdown, JRONY dropped -62.59% vs DNOPY's -49.93%.

JRONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRONY и DNOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор