Сравнение JRONY с MDLZ
JRONY (Jerónimo Martins ADR) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JRONY in Food Distribution, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, JRONY returned 5.86%/yr vs 6.44%/yr for MDLZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JRONY и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRONY показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции JRONY уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 5.86% против 6.44% соответственно.
JRONY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -13.85%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.86%
MDLZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам JRONY и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRONY Jerónimo Martins ADR | -14.16% | 28.14% | -22.47% | 20.68% | -3.86% | 39.97% | 4.99% | 47.44% | -37.77% | 34.19% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.68% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between JRONY and MDLZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
JRONY:
€2.71
MDLZ:
$2.68
JRONY:
12.78
MDLZ:
22.84
JRONY:
0.22
MDLZ:
1.52
JRONY:
€36.58B
MDLZ:
$39.30B
JRONY:
€7.29B
MDLZ:
$11.31B
JRONY:
€2.48B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRONY vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
JRONY
MDLZ
Сравнение JRONY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRONY | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.23 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.41 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRONY и MDLZ
Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRONY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -42.52% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -25.93% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.93% | -29.00% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -29.14% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -29.74% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -15.08% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -11.04% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 14.84% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRONY и MDLZ
Текущая волатильность для Jerónimo Martins ADR (JRONY) составляет 4.20%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что JRONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRONY | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.74% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 16.86% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 22.38% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 19.61% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 21.00% | +8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRONY и MDLZ
Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MDLZ в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRONY Jerónimo Martins ADR | 3.87% | 2.72% | 3.70% | 2.39% | 3.83% | 1.48% | 2.35% | 2.18% | 6.50% | 7.13% | 10.27% | 5.18% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.22% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JRONY и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jerónimo Martins ADR и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JRONY и MDLZ
JRONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 9.05B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
JRONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 277.49M при выручке в 9.05B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
JRONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 120.96M при выручке в 9.05B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
JRONY and MDLZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (6.74%) compared to JRONY (4.20%). In terms of maximum drawdown, JRONY dropped -62.59% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRONY и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор