PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRONY с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRONY с MDLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRONY (Jerónimo Martins ADR) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JRONY in Food Distribution, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, JRONY returned 6.16%/yr vs 5.49%/yr for MDLZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRONY и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRONY показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции JRONY превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.49% соответственно.

JRONY

1 день
0.64%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-12.05%
3 года*
-3.63%
5 лет*
4.64%
10 лет*
6.16%

MDLZ

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.60%
С начала года
14.28%
6 месяцев
11.26%
1 год
-5.42%
3 года*
-3.71%
5 лет*
1.63%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRONY и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRONY
Jerónimo Martins ADR		-9.58%28.14%-22.47%20.68%-3.86%39.97%4.99%47.44%-37.77%34.19%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.28%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%

Correlation

The correlation between JRONY and MDLZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

JRONY:

$2.46

MDLZ:

$2.68

Коэффициент P/E

JRONY:

16.86

MDLZ:

22.76

Коэффициент P/S

JRONY:

0.30

MDLZ:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

JRONY:

$35.90B

MDLZ:

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

JRONY:

$7.13B

MDLZ:

$11.31B

EBITDA (12 мес.)

JRONY:

$2.43B

MDLZ:

$4.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jerónimo Martins ADR

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с JRONY:
JRONY с DNOPYJRONY с SPYJRONY с BCCJRONY с WPMJRONY с VUSA.AS
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

JRONY vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRONY
Ранг доходности на риск JRONY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRONY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRONY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRONYMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.25

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.20

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.21

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.37

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRONY vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRONY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRONY и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRONYMDLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JRONY и MDLZ

Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRONYMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-42.52%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-25.93%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.93%

-29.00%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-29.14%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-29.74%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-15.37%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-11.03%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

14.63%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JRONY и MDLZ

Jerónimo Martins ADR (JRONY) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что JRONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRONYMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.21%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

16.04%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

21.99%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

19.46%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

21.01%

+8.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRONY и MDLZ

Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MDLZ в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRONY
Jerónimo Martins ADR		3.67%2.72%3.70%2.39%3.83%1.48%2.35%2.18%6.50%7.13%10.27%5.18%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.23%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRONY и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jerónimo Martins ADR и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
9.37B
10.08B
(JRONY) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JRONY и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jerónimo Martins ADR и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
17.8%
27.8%
Активы портфеля
JRONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

JRONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 370.49M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

JRONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 161.47M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

JRONY and MDLZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRONY has higher volatility (8.17%) compared to MDLZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, JRONY dropped -62.59% vs MDLZ's -42.52%.

MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRONY и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор