PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRONY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRONY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jerónimo Martins ADR (JRONY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JRONY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jerónimo Martins ADR (JRONY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRONY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRONY
Jerónimo Martins ADR		2.36%28.14%-22.47%20.68%-3.86%39.97%4.99%47.44%-37.77%34.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JRONY показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JRONY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.06% соответственно.

JRONY

1 день
1.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
14.58%
3 года*
4.01%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.25%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jerónimo Martins ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JRONY:
JRONY с DNOPYJRONY с BCCJRONY с MDLZJRONY с WPMJRONY с VUSA.AS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JRONY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRONY
Ранг доходности на риск JRONY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRONY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRONY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jerónimo Martins ADR (JRONY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRONYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.53

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.27

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRONY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRONY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRONY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRONYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между JRONY и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRONY и SPY

Дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRONY
Jerónimo Martins ADR		2.66%2.72%3.70%2.39%3.83%1.48%2.35%2.18%6.50%7.13%10.27%5.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JRONY и SPY

Максимальная просадка JRONY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRONY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JRONYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-55.19%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-12.05%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

-24.50%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-33.72%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-5.53%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-9.09%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.54%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JRONY и SPY

Jerónimo Martins ADR (JRONY) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JRONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRONYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

5.35%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

9.50%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

19.06%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

17.06%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

17.92%

+11.52%