PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRLVX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRLVX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JRLVX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRLVX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.13% соответственно.

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JRLVX и SVBAX

JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRLVX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLVX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRLVXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.23

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.26

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

11.04

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRLVX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLVX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRLVXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между JRLVX и SVBAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLVX и SVBAX

Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JRLVX и SVBAX

Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRLVXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-40.81%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-7.73%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-20.53%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-21.00%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.68%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.26%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.58%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLVX и SVBAX

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRLVXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.92%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.35%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.22%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.73%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

10.76%

+5.20%