PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRLVX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRLVX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JRLVX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRLVX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JRLVX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.43% соответственно.

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTTIXJRLVX с LTINX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий JRLVX и JVLIX

JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRLVX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLVX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRLVXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.66

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.73

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

7.89

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRLVX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLVX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRLVXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между JRLVX и JVLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLVX и JVLIX

Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JRLVX и JVLIX

Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRLVXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-59.12%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.86%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-20.48%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-40.33%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.70%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-10.57%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLVX и JVLIX

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRLVXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.08%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.76%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.78%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.33%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.89%

-2.93%