Сравнение JRLLX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 11.43% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и JVLIX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
JRLLX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
JRLLX
JVLIX
Сравнение JRLLX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.17 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.66 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.73 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 7.89 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и JVLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и JVLIX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и JVLIX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -59.12% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -11.86% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -20.48% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -40.33% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -5.70% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.57% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.60% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и JVLIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.71%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.08% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.76% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 16.78% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 17.33% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 18.89% | -10.28% |