PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRLLX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRLLX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRLLX показывает доходность 5.44%, а LTSTX немного ниже – 5.20%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 6.14% против 8.05% соответственно.


JRLLX

1 день
0.17%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.71%
1 год
13.56%
3 года*
10.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.14%

LTSTX

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.74%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRLLX и LTSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio
5.44%11.58%6.79%10.68%-12.86%8.33%9.82%17.10%-3.86%7.77%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund
5.20%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-6.41%16.75%

Correlation

The correlation between JRLLX and LTSTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.95

The correlation between JRLLX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio

Principal LifeTime 2025 Fund

Доходность на риск

JRLLX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRLLX
Ранг доходности на риск JRLLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLLX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRLLXLTSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.67

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

12.06

+2.26

JRLLX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTSTX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLLX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRLLXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JRLLX и LTSTX

Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и LTSTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRLLXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-48.17%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-5.24%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-8.12%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-21.01%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

-23.33%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-6.16%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.16%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLLX и LTSTX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 1.71%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRLLXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.02%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

5.39%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

6.64%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

9.18%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

9.83%

-1.21%

Сравнение комиссий JRLLX и LTSTX

JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLLX и LTSTX

Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности LTSTX в 11.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLLX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio
3.70%3.90%3.46%3.22%5.01%6.68%6.00%6.84%7.78%3.20%3.78%2.17%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund
11.59%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, JRLLX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTSTX has higher volatility (2.02%) compared to JRLLX (1.71%). In terms of maximum drawdown, JRLLX dropped -21.29% vs LTSTX's -48.17%.

JRLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRLLX и LTSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор