Сравнение JRLLX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 5.83% против 7.61% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и LTSTX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLLX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
JRLLX
LTSTX
Сравнение JRLLX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.73 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.58 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 7.24 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и LTSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и LTSTX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и LTSTX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -48.17% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -6.47% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -21.01% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -23.33% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.64% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.21% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.41% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и LTSTX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.71%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.50% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 5.14% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 8.56% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 9.18% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 9.82% | -1.21% |