Сравнение JRLLX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | -0.73% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции JRLLX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 6.86% соответственно.
JRLLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.71%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и PLWIX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLLX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
JRLLX
PLWIX
Сравнение JRLLX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.82 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и PLWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и PLWIX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.93% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и PLWIX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -49.07% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -5.75% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -19.73% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -20.29% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.59% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.76% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.27% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и PLWIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) составляет 2.40%, в то время как у Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.61% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 4.35% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 7.48% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.22% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 8.55% | +0.06% |