PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRGD.DE с ABBNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) is Global Equities fund tracking the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while ABBNY (ABB Ltd) is a stock. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 38.62%/yr for ABBNY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRGD.DE торгуется в EUR, в то время как ABBNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABBNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 41.98%.

JRGD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.48%
1 год
22.70%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABBNY

1 день
-4.75%
1 месяц
-2.34%
С начала года
41.98%
6 месяцев
42.83%
1 год
78.53%
3 года*
38.62%
5 лет*
27.77%
10 лет*
20.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и ABBNY

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.32%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
ABBNY
ABB Ltd		41.98%23.82%31.92%45.14%-13.05%11.53%

Correlation

The correlation between JRGD.DE and ABBNY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.49

The correlation between JRGD.DE and ABBNY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

ABB Ltd

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с JPGL.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с JREE.DEJRGD.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с VOOABBNY с ^GSPC

Доходность на риск

JRGD.DE vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DEABBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.79

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.95

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

6.04

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

23.30

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBNY равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DEABBNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и ABBNY

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и ABBNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRGD.DEABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-65.94%

+44.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-13.06%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-23.57%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.95%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-13.81%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.38%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и ABBNY

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) составляет 2.43%, в то время как у ABB Ltd (ABBNY) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что JRGD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRGD.DEABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

9.66%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

22.85%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

28.26%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

24.14%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

24.36%

-10.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и ABBNY

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ABBNY в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.20%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.89%0.89%0.91%0.85%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRGD.DE and ABBNY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и ABBNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор