PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREE.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - JREE.DE tracks the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.DE returned 9.92%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JREE.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREE.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREE.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.

JREE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.07%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.96%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREE.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		7.37%20.14%6.61%17.08%-9.48%25.69%-1.97%30.84%-6.54%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.84%

Correlation

The correlation between JREE.DE and EXSH.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between JREE.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

JREE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.69

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.70

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.85

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

16.10

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.69

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JREE.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка JREE.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREE.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-70.20%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-6.65%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-14.43%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-22.98%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.87%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-22.15%

+17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.01%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.DE и EXSH.DE

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JREE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREE.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.90%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.77%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.99%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.61%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.15%

-0.45%

Сравнение комиссий JREE.DE и EXSH.DE

JREE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.DE и EXSH.DE

JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JREE.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG), while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JREE.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREE.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор