Сравнение JREC.L с CM5S.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while CM5S.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 21.62%/yr for CM5S.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и CM5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREC.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 12.68%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.62%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 14,745.69%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -2.20% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 12.68% | 52.79% | 12.39% | -9.50% | -14.14% |
Correlation
The correlation between JREC.L and CM5S.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.78 |
The correlation between JREC.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
CM5S.L
Сравнение JREC.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -264.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 93.23 | -91.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 148.53 | -146.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 477.49 | -468.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и CM5S.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки CM5S.L в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и CM5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -99.28% | +61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -99.28% | +88.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -99.28% | +72.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -12.60% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -17.58% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 30.88% | -28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и CM5S.L
Текущая волатильность для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) составляет 9.60%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 666.41%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 666.41% | -656.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 925.01% | -909.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 24,149.15% | -24,129.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 11,887.23% | -11,864.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 11,887.23% | -11,864.15% |
Сравнение комиссий JREC.L и CM5S.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и CM5S.L
Ни JREC.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and CM5S.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.35% for CM5S.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и CM5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор