Сравнение JREC.L с M9SV.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while M9SV.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 11.15%/yr vs 7.66%/yr for M9SV.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for M9SV.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и M9SV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREC.L торгуется в USD, в то время как M9SV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у M9SV.L с доходностью -6.81%.
JREC.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
M9SV.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и M9SV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.52% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -6.81% | 8.52% | 28.13% | 6.19% | -13.96% |
Correlation
The correlation between JREC.L and M9SV.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between JREC.L and M9SV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. M9SV.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
M9SV.L
Сравнение JREC.L c M9SV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | M9SV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.01 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | -0.01 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и M9SV.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что больше максимальной просадки M9SV.L в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и M9SV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -30.47% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -8.65% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -23.59% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -13.93% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -9.91% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.34% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и M9SV.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.12% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 8.39% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.67% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.78% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.90% | +2.12% |
Сравнение комиссий JREC.L и M9SV.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии M9SV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и M9SV.L
Ни JREC.L, ни M9SV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and M9SV.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for M9SV.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and China Post Global. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.45% for M9SV.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и M9SV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор