Сравнение JREC.L с JPCT.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index. JREC.L is actively managed, while JPCT.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 11.15%/yr vs 16.92%/yr for JPCT.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for JPCT.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и JPCT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у JPCT.L с доходностью 7.54%.
JREC.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPCT.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и JPCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.52% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 7.54% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -12.65% |
Correlation
The correlation between JREC.L and JPCT.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. JPCT.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
JPCT.L
Сравнение JREC.L c JPCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | JPCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.81 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 7.68 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и JPCT.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что больше максимальной просадки JPCT.L в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и JPCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | JPCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -26.59% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -10.25% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -17.82% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | 0.00% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -5.33% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.43% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и JPCT.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | JPCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.11% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 10.66% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 13.10% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 15.70% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 15.33% | +7.69% |
Сравнение комиссий JREC.L и JPCT.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPCT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и JPCT.L
Ни JREC.L, ни JPCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and JPCT.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
JREC.L is categorized as China Equities, while JPCT.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.19% for JPCT.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и JPCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор