Сравнение JREC.L с JSET.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 3.92%/yr for JSET.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREC.L торгуется в USD, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью -1.49%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSET.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.49% | 16.02% | -2.41% | 6.67% | -5.51% |
Correlation
The correlation between JREC.L and JSET.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
JSET.L
Сравнение JREC.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.05 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 0.10 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и JSET.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что больше максимальной просадки JSET.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -30.21% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -5.05% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -13.70% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -6.16% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -14.98% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.38% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и JSET.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 1.38% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 4.91% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 6.43% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 11.65% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 11.03% | +12.05% |
Сравнение комиссий JREC.L и JSET.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и JSET.L
Ни JREC.L, ни JSET.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and JSET.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
JREC.L is categorized as China Equities, while JSET.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор