Сравнение JREC.L с JREA.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 11.15%/yr vs 19.44%/yr for JREA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for JREA.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и JREA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у JREA.L с доходностью 21.91%.
JREC.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREA.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и JREA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.52% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -10.72% |
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 21.91% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
Correlation
The correlation between JREC.L and JREA.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between JREC.L and JREA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. JREA.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
JREA.L
Сравнение JREC.L c JREA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | JREA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.13 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 9.72 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и JREA.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что больше максимальной просадки JREA.L в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и JREA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | JREA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -28.16% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -11.77% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -18.58% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -8.83% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -8.39% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.80% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и JREA.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеют волатильность 8.90% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | JREA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.96% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 19.06% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 21.20% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 19.58% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 19.58% | +3.44% |
Сравнение комиссий JREC.L и JREA.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JREA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и JREA.L
Ни JREC.L, ни JREA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and JREA.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
JREC.L is categorized as China Equities, while JREA.L is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.30% for JREA.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и JREA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор