Сравнение JRE с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
JRE и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.45% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и MEAR
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
JRE vs. MEAR — Ранг доходности на риск
JRE
MEAR
Сравнение JRE c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.81 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.78 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.77 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 21.16 | -17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.81 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между JRE и MEAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и MEAR
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и MEAR
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -2.68% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -0.86% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.24% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -0.19% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.15% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и MEAR
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.37% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 0.60% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 1.16% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 0.98% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 1.52% | +17.34% |