Сравнение JRE с JXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX).
JRE и JXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JRE и JXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRE и JXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 6.33% | 1.13% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -10.45% | 10.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у JXX с доходностью -10.45%.
JRE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JXX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRE и JXX
JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JXX в 0.57%.
Доходность на риск
JRE vs. JXX — Ранг доходности на риск
JRE
JXX
Сравнение JRE c JXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRE | JXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 2.71 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRE | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JRE и JXX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRE и JXX
Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности JXX в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 5.32% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRE и JXX
Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRE | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -23.73% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -18.02% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -13.27% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -5.92% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.56% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRE и JXX
Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.96%, в то время как у Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRE | JXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.17% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 15.62% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 24.03% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 24.60% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 24.60% | -5.74% |