PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с JXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRE и JXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у JXX с доходностью 18.71%.


JRE

1 день
0.87%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.26%
1 год
15.89%
3 года*
10.22%
5 лет*
10 лет*

JXX

1 день
0.44%
1 месяц
10.79%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.45%
1 год
38.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRE и JXX


Correlation

The correlation between JRE and JXX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.24

The correlation between JRE and JXX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Доходность на риск

JRE vs. JXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина

JXX
Ранг доходности на риск JXX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c JXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREJXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.15

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

6.99

-0.07

JRE vs. JXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа JXX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и JXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREJXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.94

-0.72

Просадки

Сравнение просадок JRE и JXX

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки JXX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и JXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREJXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-23.73%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-18.02%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.11%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-5.46%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.54%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и JXX

Текущая волатильность для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) составляет 4.30%, в то время как у Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что JRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREJXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.45%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

15.62%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

20.21%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

24.28%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

24.28%

-5.57%

Сравнение комиссий JRE и JXX

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JXX в 0.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и JXX

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности JXX в 0.01%


ПозицияTTM20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
4.99%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF
0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JRE and JXX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JXX has higher volatility (6.45%) compared to JRE (4.30%). In terms of maximum drawdown, JRE dropped -31.69% vs JXX's -23.73%.

On 1-year performance, JXX leads with 38.60% vs 15.89% for JRE. On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JXX has performed better with a 38.60% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.01% for JXX.

Their fees differ too: 0.65% for JRE and 0.57% for JXX.

JXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRE и JXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор