PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRE с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRE и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRE и FTSD


2026 (YTD)20252024202320222021
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.45%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, JRE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.


JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Сравнение комиссий JRE и FTSD

JRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.


Доходность на риск

JRE vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRE c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREFTSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.39

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.40

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

5.07

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

23.06

-19.82

JRE vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRE и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.39

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.04

-0.89

Корреляция

Корреляция между JRE и FTSD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRE и FTSD

Дивидендная доходность JRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FTSD в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Просадки

Сравнение просадок JRE и FTSD

Максимальная просадка JRE за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRE и FTSD.


Загрузка...

Показатели просадок


JREFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-5.32%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-0.93%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.07%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-0.61%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.20%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JRE и FTSD

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что JRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.53%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

0.87%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

1.96%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

1.83%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

1.79%

+17.07%