Сравнение JRDM.L с JRDE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L).
JRDM.L и JRDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. JRDE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и JRDE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDM.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 7.40% | 25.58% | 8.51% | 2.88% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 1.66% | -2,838.64% | -1,685.03% | 201.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 1.66%.
JRDM.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- -1,951.01%
- 3 года*
- 985.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDM.L и JRDE.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.
Доходность на риск
JRDM.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
JRDE.L
Сравнение JRDM.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDM.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.54 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -234.68 | +237.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | -17.51 | +28.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDM.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 27.14 | -26.76 |
Корреляция
Корреляция между JRDM.L и JRDE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и JRDE.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JRDE.L в 192.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 2.00% | 1.94% | 2.24% | 2.42% | 3.35% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 192.18% | 217.84% | 269.30% | 111.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и JRDE.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки JRDE.L в -2,556.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и JRDE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDM.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -2,556.19% | +2,532.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -809.96% | +798.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -17.68% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -435.27% | +425.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 289.32% | -286.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и JRDE.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.90% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 38.55% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 636.48% | -619.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 579.34% | -563.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 579.34% | -563.33% |