PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRDM.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRDM.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRDM.L и HEMC.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
7.40%25.58%8.51%1.38%-2.39%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
6.17%24.74%8.89%2.36%-2.34%
Разные валюты инструментов

JRDM.L торгуется в GBp, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRDM.L показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 6.17%.


JRDM.L

1 день
3.48%
1 месяц
-5.08%
С начала года
7.40%
6 месяцев
11.91%
1 год
32.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
10 лет*

HEMC.L

1 день
3.20%
1 месяц
-5.63%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.61%
3 года*
13.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JRDM.L и HEMC.L

JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.


Доходность на риск

JRDM.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDM.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRDM.LHEMC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.37

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.88

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

10.07

+0.74

JRDM.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDM.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDM.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRDM.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.31

Корреляция

Корреляция между JRDM.L и HEMC.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDM.L и HEMC.L

Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок JRDM.L и HEMC.L

Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и HEMC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRDM.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-15.14%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.83%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.53%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.36%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDM.L и HEMC.L

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеют волатильность 7.09% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRDM.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.02%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.65%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.69%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.92%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

14.92%

+1.09%