Сравнение JRDM.L с EMVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).
JRDM.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и EMVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDM.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 7.40% | 25.58% | 8.51% | 1.38% | -11.33% | -0.87% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 14.03% | 32.93% | 16.48% | 12.46% | -6.33% | 0.62% |
Разные валюты инструментов
JRDM.L торгуется в GBp, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 14.03%.
JRDM.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMVL.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDM.L и EMVL.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Доходность на риск
JRDM.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
EMVL.L
Сравнение JRDM.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDM.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.61 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 5.54 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 17.51 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDM.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JRDM.L и EMVL.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и EMVL.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 2.00% | 1.94% | 2.24% | 2.42% | 3.35% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и EMVL.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и EMVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDM.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -34.95% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.67% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.54% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -10.19% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.20% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и EMVL.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеют волатильность 7.09% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.41% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 14.83% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 18.96% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.96% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 20.53% | -4.52% |