Сравнение JRDE.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
JRDE.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDE.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 1.66% | -2,838.64% | -1,685.03% | 201.15% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -3.43% | 9.41% | 27.20% | 17.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -3.43%.
JRDE.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- -1,951.01%
- 3 года*
- 985.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDE.L и BBDD.L
JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRDE.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
BBDD.L
Сравнение JRDE.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDE.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 0.94 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.37 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.20 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -234.68 | 1.85 | -236.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -17.51 | 6.24 | -23.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDE.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 27.14 | 0.84 | +26.30 |
Корреляция
Корреляция между JRDE.L и BBDD.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и BBDD.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 192.18%, что больше доходности BBDD.L в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 192.18% | 217.84% | 269.30% | 111.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и BBDD.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -2,556.19%, что больше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDE.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2,556.19% | -25.72% | -2,530.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -809.96% | -10.75% | -799.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -5.40% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -435.27% | -3.79% | -431.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 289.32% | 2.31% | +287.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и BBDD.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.78% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.55% | 8.41% | +30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 636.48% | 15.52% | +620.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 579.34% | 14.54% | +564.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 579.34% | 16.29% | +563.05% |