Сравнение JRDM.L с EMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).
JRDM.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и EMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDM.L и EMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 7.40% | 25.58% | 8.51% | 1.38% | -11.33% | -0.87% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 2.37%.
JRDM.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDM.L и EMV.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.
Доходность на риск
JRDM.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
EMV.L
Сравнение JRDM.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDM.L | EMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.88 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.23 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.27 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 4.24 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDM.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.88 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JRDM.L и EMV.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и EMV.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 2.00% | 1.94% | 2.24% | 2.42% | 3.35% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и EMV.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EMV.L в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и EMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDM.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -28.68% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -7.93% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.60% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -5.97% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.37% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и EMV.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что JRDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.60% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 8.56% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 11.30% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 10.73% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.20% | +2.81% |