Сравнение JRDM.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
JRDM.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRDM.L и HMEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRDM.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 7.40% | 25.58% | 8.51% | 1.38% | -11.33% | -0.87% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 6.17% | 24.55% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JRDM.L показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%.
JRDM.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRDM.L и HMEF.L
JRDM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Доходность на риск
JRDM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
JRDM.L
HMEF.L
Сравнение JRDM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDM.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.83 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.37 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.84 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 10.08 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JRDM.L и HMEF.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDM.L и HMEF.L
Дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 2.00% | 1.94% | 2.24% | 2.42% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок JRDM.L и HMEF.L
Максимальная просадка JRDM.L за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDM.L и HMEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRDM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -31.72% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -11.07% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.68% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -10.09% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDM.L и HMEF.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 7.09% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRDM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.28% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.74% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 16.71% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.80% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.71% | -1.70% |