PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDE.L с HDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRDE.L с HDEU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).

JRDE.L и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRDE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и HDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRDE.L и HDEU.L

2026 (YTD)202520242023
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		1.52%-2,838.64%-1,685.03%201.15%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		7.58%43.14%5.17%9.14%
Разные валюты инструментов

JRDE.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRDE.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 7.58%.

JRDE.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
1.52%
6 месяцев
49.64%
1 год
-1,956.23%
3 года*
985.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDEU.L

1 день
0.50%
1 месяц
2.90%
С начала года
7.58%
6 месяцев
13.44%
1 год
32.33%
3 года*
19.85%
5 лет*
13.46%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS

Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с FLXD.LJRDE.L с BBDD.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEIP.L
Часто сравнивают с HDEU.L:
HDEU.L с GLDHDEU.L с EUN0.DEHDEU.L с VDIV.DEHDEU.L с H50E.LHDEU.L с TDIV.ASHDEU.L с WINC.ASHDEU.L с ISPA.DE

Сравнение комиссий JRDE.L и HDEU.L

JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.

HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Доходность на риск

JRDE.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDE.L
HDEU.L
Ранг доходности на риск HDEU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEU.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDE.LHDEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

3.01

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.60

1.49

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-230.94

4.57

-235.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-17.23

15.69

-32.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDE.L vs. HDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDE.LHDEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

26.77

0.59

+26.17

Корреляция

Корреляция между JRDE.L и HDEU.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и HDEU.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 192.45%, что больше доходности HDEU.L в 4.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		192.45%217.84%269.30%111.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEU.L
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS		4.09%4.71%5.77%5.56%5.60%4.21%3.04%4.50%4.38%3.44%3.59%

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и HDEU.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -2,556.19%, что больше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и HDEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JRDE.LHDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2,556.19%

-40.22%

-2,515.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-809.96%

-9.64%

-800.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

-1.03%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-434.11%

-5.80%

-428.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

289.33%

1.89%

+287.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и HDEU.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRDE.LHDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.45%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.55%

8.21%

+30.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

636.48%

13.39%

+623.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

578.53%

13.95%

+564.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

578.53%

16.09%

+562.44%